Статья посвящена формированию методики стресс-тестирования страховых портфелей, подверженных киберрискам. В условиях стремительной цифровизации экономических процессов и сравнительно высокой зависимости общественного производства и государственного управления от информационно-коммуникационных технологий киберриски трансформировались из технической проблемы IT-отделов в комплексную угрозу финансовой стабильности хозяйствующих субъектов. Киберриски, проявляющиеся в виде целенаправленных атак, сбоев программного обеспечения или человеческих ошибок, приводят не только к прямым финансовым потерям, но и к существенным репутационным издержкам, судебным расходам и перерывам в бизнес-деятельности. Данная трансформация обусловила формирование спроса на адекватные страховые продукты, способные обеспечить перераспределение финансовых последствий киберинцидентов. Исследование финансовых инноваций в страховании киберрисков направлено на преодоление противоречия между растущей потребностью рынка в защите от цифровых угроз и недостатком надёжных методов их количественной оценки. В статье последовательно анализируются указанные проблемы, рассматриваются формирующиеся рыночные решения и предлагаются меры по совершенствованию методов оценки, стресс-тестирования и капитализации этого класса рисков. Развитие страхования киберрисков находится на пересечении актуарной науки, риск-менеджмента и финансового инжиниринга. Его дальнейшее развитие будет зависеть от способности страхового сообщества разрабатывать и внедрять комплексные методы оценки, учитывающие динамичный характер цифровых угроз, а также от готовности государственного сектора адаптировать пруденциальные требования к изменяющимся условиям возникновения и распространения рисков.